Prueba Universo: Top 1000 las existencias de dólares de volumen con mayor precio de cierre de $ 1. No hay ETFs incluidos. Rango de fechas: 01.01.2001 a 08.30.2013 RSI (2) & lt; 5 Entrada en Cerrar He realizado una prueba de "Todos los días". Esto significa que podemos tener varias entradas en la misma población, al mismo tiempo. En una situación en la que una acción de sobreventa continúa en un día de la baja viaje después de día de la prueba se llevará a cada comercio cada día como un nuevo comercial independiente si la acción sigue cumpliendo los criterios de filtro. Los resultados Número de operaciones La primera pregunta es como porcentaje hay menos acciones convirtiendo sobreventa? La línea azul es el porcentaje de acciones con RSI2 & lt; 5 en comparación con todas las acciones en un año determinado. Esto ha oscilado entre el 5,1% en 2009 y 8,0% en 2008. La línea verde es una regresión forro de los datos. Podemos ver que la tendencia ha sido hacia abajo desde el año 2001, pero no mucho. La tendencia 2.005 a 2.007 en comparación con la tendencia 2011 a 2.013 es muy similar. Es esta tendencia, porque estamos en el mismo ciclo de un mercado alcista? Es media-reversión en hibernación? Teniendo en cuenta los datos de comercio, yo diría que sí. Nada parece fuera de lo normal. Promedio% de beneficio / pérdida Lo que ha estado sucediendo en un promedio de% de ganancia / pérdida en los últimos años? Esta carta me sorprendió. La línea azul es el promedio% de ganancia / pérdida de todos los oficios con RSI2 & lt; 5 y la excitante cuando RSI2 & gt; 70. La línea verde es una regresión lineal de los datos. Lo último que esperaba era una línea de regresión lineal hasta inclinado. El promedio de 2,013% de ganancia / pérdida de 0.94% es sustancialmente menor que los valores de 1,58% y 1,57%, respectivamente, 2008 y 2010. Pero 2013 rendimientos son superiores a 2011 y 2012 y sustancialmente más alto que el valor del 0,33% de 2007. Conclusión - Mean Reversión está saliendo de la hibernación Estamos a la baja del número de existencias vendidas por año pero el promedio # ganancia / pérdida es la gama media. Los números no me dicen nada está fuera de sintonía con la reversión a la media. Reversión a la media no está muerto, pero parece que está saliendo de la hibernación. Tengo más ideas sobre cómo quiero cortar estos datos y pruebas adicionales que voy a hacer en las próximas semanas. Por lo tanto, hay que ir a Steven. Reversión a la media no ha muerto, sino que ha estado durmiendo y parece que está listo para salir de la hibernación. Comentarios, sugerencias o ideas sobre nuevas pruebas sobre este tema? Póngalos en la ventana de comentarios de abajo!
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